استراتيجية الفوركس: كيفية تعيين الخاص بك تأخذ الربح.
هل سبق لك أن لاحظت كم مرة كنت المساومة على الأشياء التي تريد شراء أثناء السفر إلى الخارج، حتى لو كان الثمن هو بالفعل أقل بكثير مما كنت تتوقع أن تدفع في بلدك؟ لأنك مجرد محاولة للحصول على السعر الذي تعتقد أنه الأفضل لما كنت شراء! حسنا، في التداول يجب أن يكون التفكير بالمثل - فقط لأنك بانتظام كسب المال من مستواك الربحية مستوى مستقر، هل استخراج أقصى قدر من كل صفقة؟ هل وقف الخسارة الخاص بي قريب جدا من نقطة الدخول؟ كيف يمكنني أخذ الربح في ما يتعلق بلدي وقف الخسارة؟ دعونا نناقش حول كيفية تعيين الربح الخاص بك.
استراتيجية الفوركس: كيفية تعيين الخاص بك تأخذ الربح.
أهمية قواعد إدارة الأموال وخطة التداول.
قبل فتح موقف، يجب أن يكون لديك دائما رؤية واضحة لمعلمات إدارة المال الخاص بك - يعني وقف الخسارة ومستويات الربحية.
إدارة المخاطر، أو إدارة المال، هو مفهوم أساسي عند التعلم عن التداول للحفاظ على رأس المال الخاص بك. هناك العديد من المفاهيم الأساسية لفهم وعدد الأدوات التي يمكنك استخدامها لذلك، ولكن دعونا نركز على نسبة المخاطر / المكافأة.
توضح هذه النسبة مقدار رأس المال الذي ترغب في المخاطرة من أجل تحقيق الفوز المحتمل. وبعبارة أخرى، فإنه يقيس مقدار الربح الذي يمكن أن تتوقعه بالمقارنة مع كمية المخاطر التي كنت على استعداد لاتخاذها لأي التجارة التي تفتح.
سوف المسافة بين وقف الخسارة الخاصة بك والربح تأخذ من مستوى الدخول الخاص بك تساعدك على حساب هذه النسبة المخاطر / مكافأة. نقطة البداية الجيدة هي الهدف من واحد على الأقل 1: 2.
فيما يتعلق بملف التداول الخاص بك، يجب عليك تحديد معلمات إدارة الأموال الخاصة بك والتي يجب أن تكون جزءا من خطة التداول الخاصة بك. قد تكون في بعض الأحيان إغراء لاتخاذ مواقف دون اتباع خطة التداول الخاصة بك، ولكن تقاوم الرغبة! كما قلنا في مقال سابق، يجب عليك دائما اتباع خطة التداول الخاصة بك وتطبيق إدارة الأموال السليمة.
لمساعدتك على التفكير بشكل أكثر شمولا حول خطة التداول الخاصة بك، اقرأ:
أبدا تخمين مستوى الربحية الخاصة بك!
قبل فتح التجارة، من المهم جدا أن تعرف أين كنت تعتقد أن التجارة تسير: يجب أن يكون لديك بعد ذلك محددة مسبقا، وقف الخسارة ومستوى الربحية في الاعتبار.
اختيار مستوى الربح هو أحد الجوانب الرئيسية لاستراتيجية التداول الخاصة بك، لذلك عليك أن تفكر في ذلك مسبقا. تحتاج إلى تحديد هدف ربح مناسب وفقا لموقفك - كما يجب أن تحصل دائما على كامل مبلغ الربح الذي يحق لك.
هناك عدد من الطرق التي يمكنك تحديد هدف الربح الخاص بك، من المؤشرات الفنية والرياضية لرسم أنماط. استخدام مستويات الدعم والمقاومة هي واحدة من أسهل وأكثر قوة الأدوات.
مستويات الدعم والمقاومة هي أدوات ممتازة يجب أن تأخذها دائما في الاعتبار في التداول الخاص بك لتصور المستويات الرئيسية على الرسم البياني حيث قد يبدأ السعر في الارتفاع أو السقوط. وتعرف إنفستوبيديا الدعم على النحو التالي: "مستوى الدعم يشير إلى مستوى السعر الذي كان تاريخيا يواجه أصلا صعوبة في الوقوع. هذا هو المستوى الذي يميل المشترون إلى دخول السوق ". مستوى المقاومة لديه تعريف معاكس لمستوى الدعم.
ماذا نتذكر؟
• هدف الربح هو مستوى السعر الذي قمت بتعيينه من أجل تحقيق الربح الخاص بك.
• تحديد مستوى الربحية الخاص بك هو جزء أساسي من استراتيجية التداول الخاصة بك.
• لا تستثمر أبدا دون اتباع خطة التداول الخاصة بك ومعايير إدارة الأموال.
• من أجل اختيار مكان لتعيين الربح الخاص بك، تحتاج إلى التفكير مقدما بالضبط مقدار المخاطر كنت على استعداد لاتخاذ.
• مستويات الدعم / المقاومة ھي نمط الرسم البیاني الأکثر شیوعا الذي یستخدمھ المستثمرون لتحدید مستویات الربح.
• إذا كنت طويلا: يجب أن يتم وضع الربح الخاص بك حول منطقة مقاومة رئيسية.
• إذا كنت قصيرا، فيجب وضع الربح في منطقة الدعم الرئيسية.
• تأکد من أن إستراتیجیة التداول الخاصة بك تکون قویة قدر الإمکان لتحقیق ربح کبیر کما یجب.
• لا ننسى أنه على الرغم من استراتيجية تجارية معينة قد تعمل الآن، فإنه لن تكون مربحة إلى الأبد، لذلك ضبط المعلمات الخاصة بك عند الحاجة.
تبدأ مع أكاديمية تجارة الفوركس.
أنا فوريكس التاجر، عالم البيانات، رجل أعمال، مدرب على الانترنت. تلك هي مهنتي الرئيسية. لقد كنت في تجارة الفوركس منذ عام 2007، وكما يقولون، لقد رأيت الخير، والسيئة، والقبيح. لقد نجت من غفك وتعلمت الكثير على طول الطريق. اليوم أريد أن أشارك كل ما عندي من المعرفة والأفكار معك.
الاقسام.
الدورة: تداول الفوركس للمبتدئين (3) كورس: MQL4 للمبتدئين (45) كورس: ستراتيغي تيستر فور بيجينرز (8) فوريكس (32) فوركس ستاتيغي (12) فوركس ستراتيغي (1) مقابلات (1) MQL4 (1) أونكاتغوريزد (21)
المنشور الاخير.
الكلمات الشعبية.
تبدأ مع أكاديمية تجارة الفوركس.
فوركسبات بتي لت (عبن: 29 609 855 414) ممثل معتمد من الشركة (رقم الرقم 001238951) لشركة هلك غروب بتي لت (أن: 161 284 500) التي تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل رقم 435746). أي معلومات أو مشورة في هذا الموقع هي عامة بطبيعتها فقط ولا تشكل نصيحة شخصية أو استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يجب عليك طلب مشورة مالية مستقلة قبل الحصول على منتج مالي. تتضمن كافة املعامالت واملنتجات املالية أو األدوات املالية مخاطر. يرجى تذكر أن نتائج الأداء السابقة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.
يمكن الوصول إلى المعلومات الموجودة على هذا الموقع في جميع أنحاء العالم ولكن لا توجه إلى المقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام يتعارض مع القانون المحلي أو اللوائح. فوركسبوات بتي لت غير مسجلة في أي منظمة تنظيمية في الولايات المتحدة بما في ذلك الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (& # 8220؛ نفا & # 8221؛) ولجنة تداول السلع الآجلة (& # 8220؛ كفتك & # 8221؛) وبالتالي المنتجات والخدمات المعروضة على هذا الموقع ليست مخصصة لسكان الولايات المتحدة.
4 اتخاذ استراتيجيات الخروج الربح لجعل لكم أفضل تاجر.
كل يوم، كنت تنفق ساعات تبحث عن أفضل الاجهزة. تحليل الأسواق، والبحث عن أنماط حركة الأسعار، والتحقق من الأخبار الأساسية، ورسم الدعم والمقاومة على الرسوم البيانية.
وأخيرا، تجد التجارة مثالية. هو & # 8217؛ s جميلة، الثلاثي-- a الإعداد! في الوقت المناسب بالضبط، قمت بإدخال أمر.
ولكن ماذا يحدث عندما تكون في التجارة؟ هل عملك انتهى؟
بالطبع لا! لقد بدأت للتو! وتعتبر إدارة التجارة واستراتيجيات الخروج جزءا مهملا من التداول، ولكنها مهمة جدا. وأعتقد أنه & # 8217؛ ق أكثر أهمية من الدخول.
يمكن أن تؤدي عمليات الخروج إلى وضع إستراتيجية التداول أو كسرها.
أين نذهب الخطأ.
في الواقع، أنا & # 8217؛ م ليس الوحيد الذي يعتقد ذلك. وأظهرت الأبحاث التي أجراها تشاك ليبيو وفان ك. ثارب (الذي كتب الكتاب الممتاز المسمى تجارة طريقك إلى الحرية المالية) أن المخارج لها تأثير أكبر على نتائج النظام أكثر من أي عامل آخر، بما في ذلك إدارة الأموال.
دعنا نقول أنك تقوم بتشغيل تجربة حيث يمكنك خلال 30 شهرا إعطاء 30 طلبا لتجارين. التاجر واحد هو عديم الخبرة والتاجر اثنين وقد تم التداول مربحة لسنوات.
وبغض النظر عن ما يمكن أن يفعله السوق، هناك فرصة عادلة للتاجر الواحد سوف ينتهي بفقدان صاف والتاجر الثاني ينتهي بفوز صريح، على الرغم من أن كلا منهما بدأ بالتداول نفسه! تحتاج فقط للنظر في تجربة السلاحف التجار لمعرفة أنه بالنظر إلى نفس الظروف، وليس كل التجار إدارة الصفقات الخاصة بهم بنفس الطريقة.
أسباب شائعة.
ويعتمد أداء التداول على إدارة التجارة ومعرفة كيفية تحقيق أقصى قدر من الربح والحد من الخسائر. ولكن هناك العديد من الأسباب التي تجعل هذا & # 8217؛ s ليس سهلا كما يبدو! وفيما يلي بعض الأمثلة على الأسباب الشائعة التي يفقدها التجار.
رؤية حركة السعر في الاتجاه الخاص بك، إلا أن نرى العكس تماما قبل أن يضرب الربح أخذ الخاص بك:
إغلاق المركز عند مستوى سعر متواضع لأن هناك ارتداد السعر ويحصل المتداول على أقدام باردة:
وهناك الكثير من السيناريوهات التي سوف تؤثر سلبا على توقع نظام التداول الخاص بك:
تعيين مستوى الربح أخذ أقرب إلى سعر مفتوح في منتصف الطريق في التجارة. نقل وقف الخسارة إلى التعادل بسرعة كبيرة جدا. إغلاق الموقف في وقت مبكر جدا، أبدا السماح للربح الحصول على ضرب. عدم رؤية السوق عكس وخسارة الأرباح غير المحققة.
تأثير الخطمي.
وقد أظهرت البحوث أن سلوكنا في هذه السيناريوهات هو في الواقع الطبيعي جدا. النظر في هذا الاختبار أنها تعطي للأطفال: يترك الأطفال في غرفة مع الخطمي واحد ويقال إذا كانوا لا يأكلون أنها سوف تحصل على اثنين. وأشارت الأبحاث إلى أن تلك التي لديها ما يكفي من السيطرة العاطفية لتأخير الأكل أن الخطمي الأول لديهم فرصة أفضل بكثير للفوز في الحياة.
أنا & # 8217؛ م متأكد من أنها ستكون أفضل التجار، أيضا.
إذا رأينا ربحا، فإن غريزتنا الطبيعية هي الاستيلاء عليها حتى لا تفلت. وقد عمل هذا بالنسبة لنا منذ آلاف السنين لأنها أثبتت فائدة لنا في الحياة. التداول يختلف على الرغم من.
كمتداول، نحن بحاجة إلى القيام العكس تماما. نحن بحاجة إلى أن نعارض غرائزنا وعاداتنا العميقة إذا أردنا أن نكون مربحين. نحن بحاجة إلى ترك هذا الخطمي واحد على الطاولة لذلك قد تتحول إلى أعشاب من الفصيلة الخبازية متعددة. تأخر الإشباع على الإشباع الفوري. الصبر.
أنا & # 8217؛ م استدعاء هذا تأثير الخطمي من التداول.
الخطوة الأولى هي أن يكون الصبر على عقد على فكرة التداول الأصلي الخاص بك. تغيير عقلك باستمرار هو شيء يفقد التجار القيام به. من الصعب للغاية التمسك بخطتنا الأصلية، ولكنني أضمن أنها ستؤدي إلى نتائج أفضل إذا قمت بذلك.
فن أخذ الربح.
فكرة التداول الخاصة بك قد تكون قيمتها مليون دولار، ولكن إذا فشلت في تعيين الحق في اتخاذ مستويات الربح وإدارة استراتيجية الخروج بشكل صحيح، قد ينتهي بك الأمر مع خسارة.
والسبب هو أن الخروج من التجارة، بدلا من أن يكون مجرد مستوى أو عمل واحد، ويقدم لك & # 8211؛ التاجر & # 8211؛ العديد من السيناريوهات المختلفة & # 8217؛ ق. يمكن أن تذهب في طريقك وتحول قبل أن تصل إلى & # 8217؛ ق ضرب. يمكن للسوق الاندفاع من خلال ذلك في لحظة. السعر يمكن أن تأتي قريبة جدا من ضرب وقف الخسارة الخاصة بك وبعد ذلك، بعد طحن طويلة وغير مدهشة، وضرب الربح تأخذ على أي حال. قد تقلع نصف الموقف في وقت مبكر والسماح الأرباح تشغيل للنصف الآخر. أو السعر يمكن أن تتراوح ما يبدو أن الأبد ثم اختراق لضرب تب. أنا يمكن أن تأتي بسهولة مع 20 سيناريو آخر & # 8217؛ ق ما يمكن أن يحدث.
استراتيجيات الخروج ليست سهلة. وغالبا ما ترتبط أقوى المشاعر بأخذ الأرباح، أو وضع مختلف: لا يريد أن يخسر الأرباح غير المحققة. الخوف من فقدان. إعادته إلى السوق. هل تشعر بالجشع أو الخوف عندما يتحرك السعر في اتجاهك؟
التناسق هو المفتاح.
ولكن شيء واحد هو بالتأكيد: السوق لا & # 8217؛ ر الرعاية بالنسبة لك. ما هو أكثر & # 8217؛ s؛ لا تملك أي سيطرة على ما يفعله السوق. ولكن ما تفعله هو التحكم في كيفية الرد على ما يحدث.
كيف تستجيب للسوق هو ما يحدد لك كالتاجر.
إذا كنت ترى السعر يتحول ضدك، هل تأخذ الربح في وقت مبكر؟ هل تقفز من تجارتك في أسوأ اللحظات & # 8211؛ إذا كنت & # 8217؛ في خسارة؟ أو هل تعلمتم من خلال التجربة والاختبار الخلفي أن عمليات التصحيح تحدث وتعلق في هناك؟ ربما كنت تحتفظ مجلة التداول حيث الصفقات الماضية جعلت من الواضح بالنسبة لك أن 8 من أصل 10 مرات، وكان الثمن قد ضرب الربح تأخذ على أي حال.
أهم شيء يجب أن يسلب هو أنه يجب أن تكون متسقة في كيفية التعامل مع السيناريوهات أعلاه. يجب أن تكون الإجابة على كل سؤال في خطة التداول الخاصة بك. ولن تتمكن من البدء في قياس أداء التداول الخاص بك بشكل دقيق إلا إذا كنت متجانسا في التداول. وفقط من خلال قياس، سوف تكون قادرة على تحسين نفسك وأداء التداول الخاص بك.
استراتيجيات الخروج.
يقول المتداول & # 8217؛ ق مكسيم: قطع الخسائر الخاصة بك قصيرة والسماح الأرباح تشغيل.
ولكن هل هو حقا أن الأسود والأبيض؟ أنا أفضل وجهة نظر أكثر دقة لجني الأرباح وبينما أتفق تماما مع محاولة لتقليل الخسائر الخاصة بك وتعظيم الأرباح الخاصة بك، وهناك طرق متعددة للقيام بذلك. دعنا نذهب إلى بضع استراتيجيات يمكن أن تحسن الربحية بشكل كبير.
أول اثنين قد يكون حتى غير عادية تماما، ولكن أعدك أنها سوف تساعدك على أن تصبح تاجر أكثر ربحية ومتسقة.
1. فقط استخدام شمعة وثيقة.
كيف تكون استراتيجية الخروج؟ حسنا، من خلال عدم التدخل في فكرتك التجارية الأصلية، ستحصل على نتيجة نهائية أفضل.
معظم التجار لن تستفيد من النظر في الرسوم البيانية كل يوم. القيام بذلك يؤدي إلى تآكل على تحركات الأسعار شمعة داخل، في حين أن النتيجة عند إغلاق شمعة قد تبدو مختلفة تماما. فقط باستخدام شمعة وثيقة، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تكون أقل ميلا لاتخاذ قرارات التسرع على أساس منتصف-- حركات الأسعار شمعة. وهذا يعني عادة إدارة التجارة أفضل وأقل تدخلا مع فكرة التجارة الأصلية الخاصة بك.
شريط دبوس هو المثال المثالي لهذا. نظرا لطبيعة شريط دبوس، والكثير من التجار يجب & # 8217؛ فكرت في مرحلة ما أن السعر سوف تسير تماما في اتجاه واحد، قبل عكس حاد عكس الطريق الآخر. في انتظار شمعة وثيقة تعطيك صورة مختلفة جدا من السوق مما كان يحدث في منتصف الطريق.
كمتداول باستخدام معظم الرسوم البيانية 4H، وأنا فقط ننظر في المخططات بلدي كل 4 ساعات. I & # 8217؛ ليرة لبنانية التحقق من بلدي التداول الاجهزة 4 إلى 5 مرات في اليوم، أن & # 8217؛ s ذلك. منذ اللحظة التي بدأت فيها القيام بذلك، أصبحت تاجر أفضل ومكافأة إضافية، وهذا يترك لي الكثير من الوقت للقيام بأشياء أخرى.
2. استخدام تنبيهات الأسعار.
بجوار فقط باستخدام شمعة وثيقة، وأنا & # 8217؛ ليرة لبنانية يكون تحديد التنبيهات السعر في المستويات التي، إذا كان السعر يعبر هذا المستوى، وسوف تريد أن تكون على علم أو إدارة الصفقات بلدي. ويركز هذا مرة أخرى على تقليل الوقت المخطط، وبالتالي تقليل الوقت الذي يمكن أن تنفق شكوك بلدي فكرة التجارة الأصلية.
التنبيهات أيضا يجعلك تفكر مقدما في المستويات التي تريد اتخاذ إجراءات. هذه & # 8220؛ ماذا لو & # 8221؛ سيناريوهات هي وسيلة رائعة لتحديد مقدما كيف سوف تدير التجارة الخاصة بك، والتي تشمل كيف سيتم الخروج من التجارة الخاصة بك وحيث سيكون الربح تأخذ الخاص بك. التنبيهات هي أيضا كبيرة إذا كنت ترغب في توسيع نطاق أو في نطاق من المواقف خلال التجارة. ما عليك سوى تعيين تنبيه على مستويات الأسعار المناسبة وأنت & # 8217؛
أنا & # 8217؛ م باستخدام ترادينغفيو تنبيهات لهذا، ولكن يمكنك أيضا الإعداد التنبيهات السعر ل ميتاتريدر 4 وهناك الكثير من الخيارات الأخرى مثل التطبيق مستويات الدعوة أو المواقع مثل أليرتفس.
3. تحديد مستويات الربح المناسب.
في تجربتي، يمكنك الحصول على أفضل النتائج إذا كانت مستويات الربح أخذت معتمدة من قبل بيانات السوق. ما يعنيه هذا هو أنه في كل صفقة، تجد بنية السوق ذات الصلة، بيانات التقلب، أنماط الرسم البياني أو غيرها من المعلومات التي تدعم فكرتك أن السعر من المرجح أن تتحرك إلى مستوى معين. لا توجد مستويات ربح ثابتة في نقاط السعر العشوائي.
هذا المستوى (ناقص بضع نقاط لحساب أشياء مثل انتشار) سيكون ثم مستوى الربح أخذ الخاص بك. باستخدام هذا النهج يحقق أشياء متعددة: أولا، لأن مستوى الربح الخاص بك لم يعد عدد التعسفي، فمن المرجح أن السعر سوف تتحرك فعلا إلى هذه النقطة لاختبار ذلك. ثانيا، يمكنك تحديد ما إذا كان لديك R: R (المخاطر: مكافأة) يستحق ذلك على أساس مستويات موجهة من بيانات السوق وهيكل، الأمر الذي يجعل أكثر منطقية. قد يبدو الإعداد التجاري جيدا حقا، ولكن إذا كان هناك & # 8217؛ سا مستوى الدعم الرئيسي أكثر قليلا في اتجاه تحقيق الربح، قد تجد أنه لا 's يستحق المخاطرة دخول هذه التجارة فقط 0.5 R مكافأة .
هذه هي الطريقة التي أحدد بها مستويات أرباحي:
ابحث عن زوج للتداول:
البحث عن الدعم والمقاومة على الرسم البياني. في كثير من الأحيان، هذه ليست مجرد خطوط ولكن بدلا من المناطق حيث شهدت تاريخيا نشاط أكبر. هذا لا يعني أن سعرنا سينتقل دائما إلى تلك المستويات، ولكن السعر لديه ميل لإعادة اختبار مستويات الدعم والمقاومة الحالية، كما ترون على الرسم البياني:
للحصول على أمر شراء، ضع مستوى ربح الربح الخاص بك ببضع نقاط أقل من المقاومة. للحصول على أمر بيع، ضع أرباحك على الأرباح ببضع نقاط فوق الدعم. هذا يمثل أشياء مثل انتشار وأكثر أمانا عموما من وضع وقف الخسارة الخاصة بك على المستوى الفعلي.
كما ترون، عرفت مستويات دعم متعددة إلى الجانب السلبي. هذه المستويات قد تتوافق مع مستويات الربح المحتملة، ولكن في كثير من الأحيان، وسوف أغلق فقط بلدي التجارة بعد المستوى تب الأول إذا كان R: R جيدة بما فيه الكفاية. ومع ذلك، يوضح الرسم البياني حيث يمكنك تحقيق الربح، استنادا إلى مستويات الدعم والمقاومة المحددة سابقا.
الأشياء الأخرى التي أبحث عنها عند تحديد مستويات الربح تأخذ أشياء مثل خطوط الاتجاه، والارتفاع في أسعار النشاط والمتوسطات المتحركة. ومع ذلك، لقد وجدت أن السعر عادة سوف يلتزم أكثر من المستويات الأفقية.
4. الجزئية والمتوسطة تأخذ الربح.
هذا مفهوم متقدم، ويجب عليك عدم محاولة ذلك إذا كنت قد بدأت للتو التداول. وجود مستويات وسيطة وجزئية للربح يسمح لك أن تأخذ جزءا من أرباح التجارة الخاصة بك عندما يصل السعر إلى نقطة معينة.
إذا كان هناك شيء من شأنه أن يجعل التجار يشعرون سيئة عن خسائرهم أكثر من أي شيء، انها تجارة الفوز الذي يتحول ويتحول إلى خاسر.
إذا كان لديك هذا من قبل، أنت تعرف ما أنا & # 8217؛ م نتحدث عنه.
هذا يمكن أن يكون استراتيجية جيدة إذا كنت ترى هذا يحدث الكثير مع الصفقات خسارتك. ترى السعر يتحرك أولا في الاتجاه الصحيح، إلا أن نرى العكس. إذا تمكنت من تحقيق أرباح جزئية على مستوى ما، فإنك تحقق أمرين: أولا، يمكنك تأمين بعض المكاسب. ثانيا: تقليل حجم الصفقة بالنسبة للجزء المتبقي، مما يعني أنه إذا كانت تجارتك تتوقف في النهاية عن فقدان الخسارة، فستفقد مبلغا أقل من ذي قبل.
وبطبيعة الحال، فإن العكس صحيح أيضا: إذا كان السعر ينتهي حتى في الاتجاه الخاص بك، وسوف يكون هناك أقل اليسار لتحقيق الربح. إنها حالة أمنية مقابل الحد الأقصى للأرباح.
هناك طرق متعددة يمكنك التعامل مع العديد من الأرباح. دعنا ننظر إلى عدد قليل منها.
أخذ الربح في منتصف الطريق.
باستخدام هذه الطريقة، كنت مجرد خلع نصف الموقف مرة واحدة يتحرك السعر في منتصف الطريق في الاتجاه الخاص بك. إنها استراتيجية خروج واضحة جدا، وفي حين أن احتمال حدوث بعض الأرباح قد يكون مرتفعا إلى حد ما، فإن R-مولتيبل سيكون أيضا منحرفا لأن بعض صفقاتك سوف تصل إلى هدف الربح الثاني فقط. والقاعدة الجيدة هي نقل وقف الخسارة إلى التعادل بمجرد ضرب مستوى الربح الأول.
على الرغم من أنه في المثال الذي أجريته، فإن مستويات ربح الأرباح تقترب من 50٪، فإنه بالتأكيد يدفع ما إذا كان يمكنك أن تجد الدعم والمقاومة، مستويات فيبوناتشي أو هيكل السوق الأخرى لزيادة احتمال أن تحصل على مستويات الربح تأخذ في الواقع ضرب. من المهم جدا البحث عن التقاء باستخدام هذه العوامل من استخدام 50٪ من المستويات حرفيا. إذا وجدت أن 60٪ & # 8211؛ 40٪ يتوافق مع هيكل السوق أفضل، يجب عليك استخدام هذه المستويات بدلا من ذلك.
مقياس الثلاثي خارج.
هذا شيء قرأت عنه أولا في مارك دوغلاس & # 8217؛ s كتاب التداول في المنطقة، ولكن هو أساسا ما كنت استدعاء & # 8220؛ توسيع & # 8221 ؛. في الفصول الأخيرة من كتابه، يتحدث مارك عن جني الأرباح وكيف سيقسم الربحية مقابل كل صفقة إلى ثلاثة أجزاء متساوية. دعنا نقول أن لديك تجارة 3 لوت، ثم يحدث ما يلي:
بعد الثلث، كنت تقلع 1 الكثير من حجم النظام. بعد الثلثين، يمكنك خلع آخر 1 الكثير من حجم النظام، وفي الوقت نفسه، نقل وقف الخسارة إلى التعادل. بعد ثلثي الثلث، تم تحقيق الربح الكامل الخاص بك.
منذ تحريك وقف الخسارة إلى التعادل حتى بعد المستوى الثاني، من هناك على تجارتك هو أساسا خالية من المخاطر. انها وسيلة سهلة لتوزيع الأرباح المحتملة التي يمكن أن تتخذ، في حين لا يزال يترك مجالا للسوق للتحرك.
طريقة 80/20.
طريقة 80/20 هو التكيف لمبدأ باريتو، المطبقة على التداول. قرأت لأول مرة عن هذا على موقع ممتاز أبطال التداول. في الأساس، لا يزال لديك مستويات ربح متعددة، ولكن بمجرد أن يتم ضرب أول مستوى ربح تأخذ، تأخذ 80٪ من موقف التداول قبالة ودرب المتبقي 20٪ إلى مستوى الربح أخذ هو أبعد من ذلك بكثير، ولكن كل مرة واحدة في حين تحصل على ضرب على أي حال إذا كان السوق يتحرك في هذا الاتجاه.
ميزة على طريقة الربح أخذ منتصف الطريق هو أنه بمجرد ضرب أول مستوى الربح أخذ، كنت النقدية في معظم طلبك دفعة واحدة. وهذا يعني أن & # 8211؛ على الرغم من أن مستوى الربح الثاني قد يحصل على واحد فقط في 5 مرات & # 8211؛ فإنه لا يؤثر على توقعاتك الزائدة بقدر ما هو الحال عندما 50٪ من موقفك لا يزال مفتوحا. ومع ذلك، عندما يحصل الثاني على مستوى الربح يحصل ضرب، فإنه عادة ما يعوض عن المكاسب غير المحققة من الصفقات الأخرى بسبب وضعه على مستوى هو أكثر بكثير بعيدا عن السعر المفتوح الخاص بك. وكما تعلمون كنت قد أغلقت في بعض الأرباح بالفعل، وهذا الوضع يوفر ضغط أقل للتاجر.
تحتاج إلى النظر في استخدام الأولي أخذ الربح المستوى الذي يحصل ضرب في كثير من الأحيان بما فيه الكفاية لجعل R: R العام للتجارة يستحق كل هذا العناء. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نفكر في كيفية درب توقف بكفاءة من أجل تحقيق أقصى قدر من فرص حصولك على الربح الثاني ضرب، بينما في الوقت نفسه التقليل من فقدان المكاسب غير المحققة. يمكن أن يستخدم ذلك وقف زائدة ثابتة أو قد تحاول استراتيجيات مثل تحريك وقف الخسارة تحت هيكل السوق السابق أو ضبط وقف الخسارة يدويا على أساس المتوسط المتحرك. وأفضل نهج يعتمد على الاستراتيجية الخاصة بك، والإطار الزمني والتقلب في السوق أنت & # 8217؛ إعادة التداول.
استنتاج.
وبطبيعة الحال، هناك العديد من استراتيجيات الربح تأخذ. ولكن في كثير من الأحيان، يمكن تصنيفها تحت واحدة من الاستراتيجيات التي ناقشناها اليوم. دعنا نلخص ما يمكنك القيام به اليوم لتحسين عملية التداول:
لديك الصبر التمسك فكرة التداول الأصلي. تحديد ما يجب أن تتغير في السوق من أجل إبطال فكرتك والتمسك بها. كن متسقا في نهج التداول الخاص بك. نظام التداول الخاص بك ليس نظام التداول إذا كنت باستمرار تغيير الطريقة التي التجارة. التناسق هو السبيل الوحيد لقياس موثوق أداء التداول الخاص بك وإدخال تحسينات على أساس البيانات الصلبة & # 8211؛ ليس بعض تخمين. استخدام شمعة وثيقة. وسوف يوفر لك الوقت وتخفيف لكم من التأكيد على التحركات السعر شمعة داخل التي قد لا تؤدي إلى أي شيء على أي حال. استخدام تنبيهات الأسعار. تنبيهات الأسعار تسمح لك لقضاء وقت أقل وراء الرسوم البيانية وتجبرك على التفكير مقدما حول مستويات السعر التي هي مهمة بالنسبة لك لاتخاذ إجراءات أو أن تكون على علم. لديك طريقة موثوق بها لتحديد مستويات الربح أخذ. استخدام هيكل السوق، وليس عدد التعسفي من نقطة. هيكل السوق يمكن أن تشمل أشياء مثل الدعم والمقاومة، ومستويات فيبوناتشي، وأنماط العمل السعر وأكثر من ذلك. جرب مستويات ربح متعددة. هذه يمكن أن تساعدك على قفل في بعض تلك الأرباح غير المحققة قبل أن يتحول السوق ضدك. استراتيجيات متعددة ممكنة، حاول لنفسك ما يعمل على أفضل وجه.
حظا سعيدا التداول!
قد ترغب أيضا في هذا:
أنا متفرغ، تاجر فوريكس مستقل. لقد تم التداول لأكثر من 10 عاما وتتخصص في تداول حركة السعر، عكس التداول، وعلم النفس التداول والتداول الخوارزمية. إذا كنت مصممة على أن تصبح تاجر الموالية، وأنا نقدم خدمات استشارية والتدريب محددة. عندما أنا لا تتداول، إما أن يكون السفر في العالم أو تسلق الصخور (على الأرجح على حد سواء). قراءة قصتي هنا.
آخر الملاحة.
حول فيلكس.
أنا متفرغ، تاجر فوريكس مستقل. لقد تم التداول لأكثر من 10 عاما وتتخصص في تداول حركة السعر، عكس التداول، وعلم النفس التداول والتداول الخوارزمية.
إذا كنت مصممة على أن تصبح تاجر الموالية، وأنا نقدم خدمات استشارية والتدريب محددة.
عندما أنا لا تتداول، إما أن يكون السفر في العالم أو تسلق الصخور (على الأرجح على حد سواء). قراءة قصتي هنا.
على وسائل الاعلام الاجتماعية.
منشورات شائعة.
يمكنني استخدام هؤلاء الرجال للتداول بلدي:
المشاركات الاخيرة.
احدث التعليقات.
كيف أحدثت الأسبوع الماضي الصفقات في 10R الربح - سمارت فوريكس التعلم على دبوس ومحرك الزناد دخول عكس كيف أحدثت الأسبوع الماضي في 10R الربح - سمارت فوريكس التعلم على فن قطع الخسائر & # # 038؛ السماح للفائزين بتشغيل كيف أحدثت الأسبوع الماضي الصفقات في 10R الربح - سمارت فوريكس التعلم على مراجعة أسبوع التداول الأول من 2018 أسبوعي توقعات الفوركس: 13 يناير - تعلم الفوركس الذكية على دبوس ومحرك الزناد دخول عكس كيفية العثور على طرق التي سوف تساعدك على زيادة الصبر - تعلم الفوركس الذكية على فن قطع الخسائر & # 038؛ السماح بتشغيل الفائزين.
الاقسام.
تداول العقود الآجلة، الفوركس، العقود مقابل الفروقات والأسهم تنطوي على خطر الخسارة. يرجى النظر بعناية إذا كان هذا التداول مناسب لك. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. مقالات ومحتوى على هذا الموقع هي لأغراض الترفيه فقط ولا تشكل توصيات الاستثمار أو المشورة.
أين تأخذ الربح عندما يوم التداول (استراتيجية الخروج)
وإليك كيفية إنشاء أهداف الربح على الصفقات يومك.
كل التجارة تتطلب الخروج، في مرحلة ما. الدخول إلى التجارة هو الجزء السهل، ولكن حيث يمكنك الخروج تحدد الربح أو الخسارة. يمكن إقفال الصفقات بناء على مجموعة محددة من الشروط التي يتم تطويرها أو أمر وقف الخسارة أو استخدام هدف الربح. هدف الربح هو مستوى سعر محدد مسبقا حيث ستغلق الصفقة. على سبيل المثال، إذا كنت تشتري مخزون عند 10.25 دولار ولديك هدف ربح قدره 10.35 دولار، فإنك تضع طلبا للبيع عند 10.35 دولار. إذا وصل السعر إلى هذا المستوى يتم إغلاق الصفقة. أهداف الربح لها مزايا وعيوب، وهناك طرق متعددة لتحديد أين يجب وضع هدف الربح.
لماذا التجارة مع هدف الربح؟
إنشاء مكان للخروج قبل التجارة حتى يحدث يسمح بحساب نسبة المخاطر / مكافأة على التجارة. بنفس أهمية هدف الربح هو وقف الخسارة. يحدد وقف الخسارة الخسارة المحتملة من التداول، بينما يحدد الربح المستهدف الربح المحتمل. ومن الناحية المثالية، ينبغي أن تكون المكافأة أكبر من المخاطر.
في حين أننا لا نستطيع أبدا معرفة أي الصفقات سوف تكون الفائزين والتي سوف تكون الخاسرين قبل أن نأخذ منهم، على العديد من الصفقات ونحن أكثر عرضة لرؤية ربح عام إذا كانت الصفقات الفائزة لدينا أكبر من الصفقات الخاسرة لدينا. إذا تداول الفوركس اليوم، و الصفقات الفائزة لدينا متوسط 11 نقطة في حين أن الصفقات الخاسرة لدينا متوسط 6 نقطة، ونحن بحاجة فقط إلى أن يفوز حوالي 40 في المئة من الصفقات لدينا من أجل تحقيق ربح إجمالي.
من خلال التداول مع هدف الربح، فمن الممكن لتقييم ما إذا كانت التجارة تستحق أخذ. إذا كانت الأرباح المحتملة لا تفوق المخاطر، تجنب التعامل. وبهذه الطريقة، يساعد تحديد هدف الربح في تصفية الصفقات الضعيفة.
تابع إلى 2 من 7 أدناه.
إيجابيات وسلبيات أهداف الربح.
هناك العديد من الفوائد للتداول مع هدف الربح، والتي تم تناولها بإيجاز أعلاه. ولكن هناك أيضا بعض السلبيات لاستخدامها.
وتشمل الجوانب الإيجابية لاستخدام أهداف الربح ما يلي:
من خلال وضع وقف الخسارة وهدف الربح، ومن المعروف مخاطر / مكافأة التجارة قبل أن يتم وضع التجارة حتى. سوف تجعل X أو تفقد Y، وبناء على تلك المعلومات يمكنك أن تقرر إذا كنت تريد أن تأخذ التجارة. يمكن أن تستند أهداف الربح إلى بيانات موضوعية، مثل الاتجاهات الشائعة على الرسم البياني للسعر. يمكن لأهداف الربح، إذا استندت إلى تحليل معقول وموضوعي، أن تساعد في القضاء على بعض المشاعر في التداول لأن التاجر يعرف أن هدف الربح هو في مكان جيد استنادا إلى الرسم البياني الذي يقومون بتحليله. إذا تم الوصول إلى هدف الربح، استثمر المتداول على خطوة توقعها وسيكون لها ربح معقول على التجارة. على افتراض أن تاجر كان سعيدا مع المخاطر / مكافأة التجارة قبل اتخاذها، فإنها يجب أن تكون سعيدة مع النتيجة بغض النظر عما إذا كانوا الفوز أو الخسارة. وفي كلتا الحالتين، أخذوا هذه الصفقة لأن هناك احتمالا أكثر صعودا من خطر الهبوط.
هناك بعض الجوانب السلبية المحتملة لاستخدام أهداف الربح كذلك.
وضع أهداف الربح يتطلب مهارة. لا ينبغي أن توضع بشكل عشوائي على أساس الأمل (بعيدا جدا) أو الخوف (قريبة جدا). ويرد تناول ذلك في القسم التالي. قد لا يتم الوصول إلى أهداف الربح. قد يتحرك السعر نحو هدف الربح ولكن بعد ذلك عكس مسار، ضرب وقف الخسارة بدلا من ذلك. كما ذكر، وضع أهداف الربح يتطلب مهارة. إذا تم وضع أهداف الربح بشكل روتيني بعيدا جدا، فمن المرجح أنك لن تفوز بالعديد من الصفقات. إذا تم وضعها قريبا جدا، فلن يتم تعويضك عن المخاطر التي تتعاطاها. قد يتم تجاوز أهداف الربح إلى حد كبير. عندما يتم وضع هدف الربح، يتم فقدان المزيد من الأرباح (وراء السعر المستهدف للربح). إذا اشتريت سهم عند 6.50 دولار، ووضع هدف الربح عند 6.60 دولار، فإنك تتخلى عن كل الأرباح فوق 6.60 دولار. تذكر على الرغم من ذلك، يمكنك دائما الحصول على العودة في واتخاذ تجارة أخرى إذا استمر السعر للتحرك في الاتجاه الذي تتوقعه.
يجب أن يعرف التجار دائما لماذا وكيف سيخرجون من التجارة. ما إذا كان المتداول يستخدم هدف الربح للقيام بذلك هو خيار شخصي.
في القسم التالي، تناقش التكتيكات حول أين وكيفية وضع أهداف الربح.
تابع إلى 3 من 7 أدناه.
مكان وضع هدف الربح.
إن وضع هدف الربح يشبه عمل الموازنة - حيث تريد استخراج أكبر قدر ممكن من الأرباح استنادا إلى اتجاهات السوق التي تتاجر بها، ولكن لا يمكنك الحصول على الجشع إلا أنه من غير المحتمل أن يصل السعر إلى هدفك . لذلك لا تريد أن تكون قريبة جدا، أو بعيدة جدا.
وفيما يلي ثلاثة تكتيكات لوضع أهداف الربح، من بسيطة إلى أكثر تقدما. تكتيك واحد ليس بالضرورة أفضل من آخر. هو الذي واحد يعمل بشكل أفضل بالنسبة لك أن المسائل. يمكنك أيضا اختيار استخدام تكتيكات الهدف الربح مختلفة لسيناريوهات مختلفة. على سبيل المثال، يتم نقل الخطوة & # 34؛ المقاسة & # 34؛ يمكن استخدام هدف الربح على اختراق نمط الرسم البياني، في حين أن اتجاه & # 34؛ اتجاه السوق & # 34؛ يمكن استخدام طريقة الربح المستهدف أثناء اتجاهات التداول.
المكافأة الثابتة: أهداف الربح المخاطر.
واحدة من أبسط التكتيكات لتحديد هدف الربح هو استخدام مكافأة ثابتة: نسبة المخاطر. بناء على نقطة الدخول، قم بتحديد مستوى وقف الخسارة. هذا وقف الخسارة سوف تحدد كم كنت المخاطرة على التجارة. يتم تعيين الهدف الربح على عدة من هذا، على سبيل المثال، 2: 1.
إذا قمت بإدخال صفقة تداول قصيرة عند 17.15 دولار وتحديد موقف وقف الخسارة عند 17.25 دولار، فإنك تخاطر بمبلغ 0.10 دولار للسهم. إذا اخترت استخدام مكافأة 2: 1: خطر، فسيتم وضع هدف الربح الخاص بك 0.20 دولار من الإدخال، عند 16.95 دولار.
إذا قمت بشراء زوج الفوركس عند 1.2516 ووضع وقف الخسارة عند 1.2510، فإنك تخاطر ب 6 نقاط على الصفقة. في حالة استخدام مكافأة 2.5: 1 للمخاطر، يجب وضع هدف الربح 15 نقطة من نقطة الدخول (6 نقاط x 2.5)، عند 1.2531.
وتؤكد الأهداف الثابتة أنك تحقق المزيد من الأرباح على الفائزين مما تخسره على الخاسرين، ولكن الأهداف الثابتة لا تشكل عاملا في بيئة الأسعار الحالية أو الاتجاهات داخل حركة السعر. وهذا يجعل أهداف ثابتة عشوائية إلى حد ما، على الرغم من، إذا كان لديك طريقة دخول جيدة ووقف الخسارة الخاص بك هو في وضع جيد، ثم هو وسيلة قابلة للحياة.
المكافأة النموذجية: تتراوح نسب المخاطر بين 1.5: 1 و 3: 1 عند التداول اليومي. تجربة (في حساب تجريبي) مع السوق كنت تتداول لمعرفة ما إذا كان مكافأة 1.5: 1 للخطر أو 2: 1 مكافأة إلى نسبة المخاطر يعمل بشكل أفضل لاستراتيجية الدخول الخاصة بك.
تابع إلى 5 من 7 أدناه.
على استعداد لبدء بناء الثروة؟ اشترك اليوم لمعرفة كيفية حفظ للتقاعد المبكر، معالجة الديون الخاصة بك، وتنمو القيمة الصافية الخاصة بك.
تم قياس الأهداف المستهدفة للربح.
ويمكن استخدام أنماط الرسم البياني، عند حدوثها، لتقدير مدى تحرك السعر حالما ينتقل السعر من النمط. على سبيل المثال، إذا كان السهم يشكل نطاقا لحظيا بين 59.25 $ و 59.50 $، وهذا هو نطاق 0.25 $. إذا تحرك السعر فوق 59.50 دولار أمريكي أو أقل من 59.25 دولار أمريكي (أو ما يعادله بالعملة المحلية)، يمكن توقع حدوث تحرك آخر قدره 0.25 دولار (بحدود 59.75 دولار أمريكي أو 59 دولار أمريكي).
شكل مثلث عندما يتحرك السعر في منطقة أصغر وأصغر مع مرور الوقت. يمكن استخدام الجزء الأكثر سمكا من المثلث (الجانب الأيسر) لتقدير مدى تشغيل السعر بعد حدوث اختراق من المثلث. وتغطي المثلثات على نطاق واسع في أنماط مخطط المثلث واستراتيجيات التداول اليوم.
إذا تحرك السعر أعلى من ذلك بكثير، قل القفز $ 1 في السعر، ثم الأكشاك، تتحرك في نطاق ضيق لبضع دقائق من القول 0.06 $، عندما ينهار السعر من هذا التوحيد فإنه يمكن أن تتحرك جيدا حوالي 1 $ مرة أخرى (إما أعلى أو أقل ). انظر كيفية التجارة أنماط العلم لمزيد من المعلومات حول هذا النوع من التكوين.
مع طريقة التحرك المقاسة نحن ننظر في أنواع مختلفة من أنماط الأسعار المشتركة ومن ثم استخدامها لتقدير كيفية السعر يمكن أن تتحرك إلى الأمام. التحركات المقاسة هي مجرد تقديرات. قد لا يتحرك السعر بقدر ما هو متوقع، أو يمكن أن يتحرك أكثر من ذلك بكثير.
توفر التحركات المقاسة طريقة لتقدير نسبة المخاطر / المكافأة. بناء على الخطوة المقاسة يمكنك وضع هدف الربح، وسوف تضع أيضا وقف الخسارة على أساس طريقة إدارة المخاطر الخاصة بك. وينبغي أن تفوق إمكانات الربح المخاطر. إذا كان الربح المتوقع لا يعوضك عن المخاطر التي تتخذه، تخطي الصفقة.
اتجاه السوق والسعر تحليل العمل أهداف الربح.
ويتطلب اتجاه السوق وتحليل الأسعار معظم البحوث والعمل. الفائدة هي أداء ثابت إذا كان التاجر يمكن أن تحدد بشكل صحيح اتجاهات السوق.
ويمكن قياس جميع التحركات السعر اللحظي وكميا. الأسعار لها ميول معينة. فإن هذه الميول تختلف باختلاف السوق التي يتم تداولها. لا يشير الميل إلى أن السعر يتحرك دائما بهذه الطريقة بالذات، فقط في كثير من الأحيان لا يفعل ذلك.
على سبيل المثال، بعد النظر في العقود الآجلة لعدة أيام قد تلاحظ أن التحركات تتجه عادة 2.5 إلى 3 نقاط، وعادة ما تتبع هذه التحركات 1.0 إلى 1.75 نقطة التصحيحات. بعد أن سحب السعر مرة أخرى 1.0 إلى 1.75 نقطة، فإنه الاتجاهات ثم 2.5 إلى 3 نقاط أخرى. اعتمادا على نقطة الدخول، يمكنك استخدام هذا الميل لوضع هدف الربح. إذا استمر لفترة طويلة في اتجاه صعودي من هذا القبيل، يجب أن يكون هدفك أقل من 2.5 نقطة فوق مستوى التراجع. وضعه أعلى من ذلك يعني أنه من غير المرجح أن يتم التوصل قبل أن يسحب السعر مرة أخرى.
هذا مثال مبسط جدا، ولكن يمكن العثور على هذه الاتجاهات في جميع أنواع بيئات السوق. ضع هدف الربح استنادا إلى الاتجاهات التي تجدها.
من حيث تحليل حركة السعر، لاحظ مستويات الدعم والمقاومة القوية. يجب ألا يكون هدف الربح أعلى من المقاومة القوية أو قوية دون الدعم. على سبيل المثال، إذا كان هناك مقاومة عند 5.25 دولار ولكن أحد الأساليب المذكورة أعلاه يخبرك لشراء ووضع هدف الربح عند 5.30 دولار، قد ترغب في تخطي تلك التجارة أو مراجعة الهدف الخاص بك إلى 5.24 $ (إذا كانت التجارة لا تزال جديرة بالاهتمام). إذا كنت طويلة، وكنت أفضل الخروج من أسفل المقاومة. يمكنك دائما العودة إلى تجارة أخرى إذا كان السعر يتحرك فوق المقاومة. نفس الشيء مع الدعم. إذا كان هدفك بناء على الطرق المذكورة أعلاه أقل بكثير من الدعم، ففكر في تخطي تلك التجارة. بدلا من ذلك، والخروج من الدعم القريب (إذا كانت المكافأة: خطر لا يزال مواتيا). يمكنك دائما الحصول على العودة في حالة استمرار السعر للتحرك دون الدعم.
استمر في 7 من 7 أدناه.
الكلمة النهائية على أهداف الربح.
هناك طرق متعددة يمكن تحقيق أهداف الأرباح. عند استخدام هدف الربح، يتم تقدير مدى تحرك السعر والتأكد من أن أرباحك المحتملة تفوق خطورتك.
المكافأة الثابتة: نسب المخاطر هي طريقة سهلة لوضع أهداف الربح، ولكنها عشوائية بعض الشيء في أن الهدف قد لا يكون في مواءمة مع ميول الأسعار أو غيرها من التحليل (الدعم والمقاومة، وما إلى ذلك). والنتيجة هي أنه وسيلة سهلة لتنفيذ وكنت تعرف دائما الصفقات الفائزة الخاصة بك ستكون أكبر من الصفقات خسارتك. ضبط مكافأة ثابتة: نسبة المخاطر كما يمكنك اكتساب الخبرة. إذا لاحظت أن السعر يتحرك عادة بعد هدف ثابت 2: 1، ثم عثرة تصل إلى 2.2: 1 أو 2.5: 1، على سبيل المثال.
التحركات قياس هي مهارة قيمة لديك، لأنه يعطي لك تقديرا لمدى يمكن أن تتحرك الأسعار على أساس أنماط كنت ترى الآن.
يمكن أن يكون البحث عن اتجاهات السوق عمل شاقا، وفهرسة الكثير من التحركات السعرية على مدى عدة أيام (أسابيع وشهور)، ولكنها يمكن أن توفر نظرة هائلة حول كيفية تحرك الأصول معين. لن تتكرر هذه الاتجاهات كل يوم بالطريقة نفسها تماما، ولكنها ستقدم إرشادات عامة حول مكان وضع أهداف الربح.
عند البدء، المكافأة الثابتة: طريقة الخطر تعمل بشكل جيد. استخدام مكافأة 1.5 أو 2: 1 للخطر، ونرى كيف يعمل بها. إذا كان السعر لا يصل إلى هدفك، فقم بتخفيض الهدف قليلا (على جميع الصفقات). إذا كان السعر يعمل بشكل جيد الماضي أهدافك، ثم زيادة الهدف قليلا (على كل ما تبذلونه من الصفقات). كما تصبح أكثر خبرة، وضبط أهداف الربح الخاص بك على أساس الطرق الأخرى المقدمة، إذا لزم الأمر.
إستراتيجية جني الأرباح | فوركس ترادينغ Q & # 038؛ A.
كيفية العثور على مستوى ربح جيد؟
مرحبا بالجميع! أنا هنا للرد على المزيد من الأسئلة التي كنت رفاق نشر على الاجتماعية لدينا، وخاصة بلوق. والسؤال الذي سننظر إليه في هذا الفيديو هو كيفية التأكد من نقاط الخروج أو تحديدها.
وهناك الكثير من الناس يكتبون ويقولون أنه الآن يمكن فهم الأساسيات. يدخلون السوق وهم يتداولون اليوم. ومع ذلك، فإنها لا يمكن أن تحدد تماما أين أنها تأخذ الربح.
هذا سؤال جيد جدا أن نسأل! من المحتمل أن تكون إستراتيجية الربح الجيدة من أكثر المهارات صعوبة في إتقانها.
لذلك في هذا الفيديو أنا ذاهب لتبادل بالضبط كيف لي والتجار الآخرين في سميل تفعل ذلك عندما نحن التداول اليوم الأسواق.
الأكثر شعبية.
آسف. لا توجد بيانات حتى الآن.
الاقسام.
غير مستعد للشراء لدينا التدريب؟
اتبع المحتوى المجاني على وسائل الاعلام الاجتماعية:
مشاهدة والاستماع:
© 2007 - 2017 جاراتدافيس | الشركة رقم التسجيل: 08712731.
معلومات الاتصال: اتصل بنا على 0330 223 4730 | مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على العنوان التالي: سوبورت @ جاراتدافيس.
الكتابة لنا على العنوان التالي: غلوبال ترادر تراينينغ لت كيمب هاوس 152 سيتي رود لندن، EC1V 2NX، أوك.
كيفية وضع وقف الخسارة وتحقيق الأرباح باستخدام استراتيجية الحد الأقصى.
عند الدخول في التجارة، كيف يمكنك اختيار نقطة وقف الخسارة وجني الربح؟ ومن الواضح أن هذا القرار سيكون له تأثير على مدى ربحية الصفقات الخاصة بك. ومع ذلك، هل تعلم أن وضع مستويات الخروج يودر يمكن أن يكون في الواقع أكثر من تأثير على الربحية الخاصة بك من قرار بشأن أي اتجاه للتجارة؟
في سوق الفوركس متقلبة، هو في الواقع صحيح. نظرا لمدى أهمية هذا القرار، فإنه من المستغرب كيف القليل من التفكير العديد من التجار تعطي لهذا العنصر من تجارتهم.
في هذه المقالة، أريد أن أشرح استراتيجية كمية من شأنها أن تساعدك على تحديد توقف واتخاذ مستويات الربح لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. وأود أيضا أن تفكك بعض سوء الفهم المشترك حول الاجهزة المخاطرة والمكافأة، وتبين كيف بعد المشورة الفقراء يمكن أن تدمر نظام تجاري يحتمل أن تكون جيدة.
إذا كنت ترغب فقط في محاولة وقف الخسارة / أخذ الربح آلة حاسبة، وليسوا مهتمين في النظرية، الرجاء الضغط هنا.
لماذا التخمين وقف الخسائر واتخاذ الأرباح هي خطة للفشل.
عادة ما يتم الخروج من صفقة التداول عند نقطة واحدة. بعد دخول التجارة، إما:
السعر يصل إلى الربحية (تب)، وتنتهي التجارة في الربح السعر يصل إلى وقف الخسارة (سي)، والرياح التجارية مع خسارة.
عند اتخاذ قرار بشأن الخروج من التجارة، قد يكون من المغري أحيانا التخمين. بعض التجار يستخدمون الميزات التقنية مثل الشموع المخطط، والاتجاهات، والمقاومات والدعم. البعض الآخر ببساطة اختيار نسبة ثابتة من الربح المستهدف لوقف الخسارة.
في حين أن هذا أمر شائع جدا، هناك عدة عيوب:
فمن الخطأ عرضة. عندما تخمين مستويات الخروج للتجارة فمن السهل جدا إما المبالغة في تقدير أو نقلل من تحركات الأسعار. وهي ليست قابلة للتكرار مما يجعل من الصعب جدا تحليل الأداء أو تحسينه. عندما لا يكون هناك منطق أو منهجية وراء مواضع نقاط الخروج، فإنك لا تعرف أبدا ما إذا كان الفشل يرجع إلى مزيج تب / سي خاطئة أو لأن الاستراتيجية الخاصة بك لا يعمل. غالبا ما يتحرك المتداولون صعودا أو هبوطا على الصفقات اللاحقة بناء على التجربة والخطأ في محاولة للعثور على "بقعة حلوة". فمن الصعب جدا لأتمتة الطرق التي تعتمد على غريزة القناة الهضمية أو قرارات ذاتية أخرى.
ولا بأس من استخدام التحليل الفني كدليل لتوقيت دخول التجارة، ولا للحكم على أي مدى قد يتحرك السعر. بدلا من ذلك، يتم استخدام الطريقة الأولى وصف أدناه جنبا إلى جنب مع كل من الرسم البياني والتحليل الأساسي.
مغالطة استخدام سي / تب كمخاطر المخاطر الوكيل.
منتديات التداول الفوركس مليئة بمعنى جيد، ولكن المشورة بدلا مضللة حول الاجهزة المخاطر مكافأة وكيفية تعيين وقف الخسائر الخاصة بك. لسوء الحظ، العديد من هؤلاء الناس لا يفهمون المعنى الحقيقي للمخاطر أو مكافأة.
فكرة أن مجرد وضع وقف الخسارة الخاصة بك أصغر من أخذ الأرباح الخاصة بك سوف يحقق مكافأة خطر معين هو هراء كامل.
إن استخدام المخاطر / المكافآت لتحديد دخولك التجاري ومخارجك لا يجعل أي معنى إلا إذا كنت تعرف احتمال النتائج في تجارة معينة.
خذ هذا المثال البسيط. لنفرض أن هناك اليانصيب تكلف $ 1 للدخول. الجائزة هي 1M $. من خلال تعريف التاجر السذاجة، وهذا يعطي:
نسبة المكافآت / المخاطر: 1،000،000.
من خلال هذا التعريف، وهذا يبدو لعبة رائعة للعب. ومع ذلك، لنفترض أننا نعرف أن مليوني شخص يدخل اليانصيب. وهذا يجعل احتمالات الفوز 1: 2،000،000 (واحد في اثنين مليون). الآن نحن نعرف الاحتمالات، يمكننا حساب مكافأة المخاطر الحقيقية:
وبعبارة أخرى، لكل دولار 1 كنت وضعت في هذا اليانصيب، كنت تتوقع الحصول على 50 سنتا مرة أخرى. معظمهم الآن يتفقون على أن هذه ليست لعبة جيدة جدا. على الرغم من حساب المتداول السذاجة، كان لديه مكافأة إلى نسبة المخاطر من مليون.
هذا المثال يسلط الضوء على مغالطة استخدام توقف واتخاذ الأرباح كمقياس للمخاطر / مكافأة الخاص بك.
في التجارة، لدينا المخاطر الحقيقية / مكافأة محددة من قبل:
E (الفوز) هو العائد المتوقع في التجارة، وهي مبلغ الربح تأخذ الخاص بك. E (خسارة) هو مبلغ وقف الخسارة الخاص بك.
العلاقة بين المخاطر والمكافأة.
أول شيء يدرك حول وضع نقاط خروج التجارة هو أن مبلغ الربح الذي تريد أن تجعله على التجارة يتناسب طرديا مع المخاطر التي سوف تحتاج إلى اتخاذها لالتقاط هذا الربح.
هذا ليس افتراضا، بل حقيقة رياضية.
اتخذ سيناريو التداول التالي. قل على سبيل المثال أن المتداول يرى اتجاها تصاعديا على الرسم البياني لكل ساعة لزوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (انظر الرسم البياني أدناه). وكان الاتجاه في مكان لحوالي يوم واحد، وبالتالي فإن التاجر يعتقد أن هناك فرصة جيدة للربح.
يقرر في الإعداد التالي:
الآن دعونا تحليل هذا الإعداد التجاري بمزيد من التفصيل. أول شيء يلاحظ هو التاجر يريد الحصول على ربح من 70 نقطة على التجارة.
فما هو الخطأ في هذا الإعداد؟
واستنادا إلى بيانات الأسعار الأخيرة لزوج العملات هذا، يمكننا حساب أن أوسد / جبي لديه تقلبات كل ساعة بمقدار 26.4 نقطة. وهذا يعني، في المتوسط، حركة السعر أكثر من ساعة هو 26.4 نقطة. في بعض الأحيان أكثر، وأحيانا أقل ولكن هذا هو المتوسط.
وهذا يعني أن التاجر يحاول الربح بمقدار 70 نقطة. في الواقع، هو في الواقع يراهن على السوق لأنه يعتمد على حقيقة أن السعر لن ينزل أكثر من 20 نقطة من السعر المفتوح خلال حياة التجارة. يمكن أن تصل إلى 30 ساعة إذا استمر الاتجاه الحالي (من الشكل 1).
مستشار وقف الخسارة.
مؤشر الرسم البياني.
اختيار موضع وقف الخسارة الصحيح هو قرار حاسم ولكن غالبا ما يترك للصدفة. هذه الأداة ميتاتريدر تنصح أين تضع توقف واتخاذ الأرباح على أي أمر. مجرد تعيين الوقت المطلوب التجارة والفوز نسبة ومؤشر يفعل بقية.
ونظرا للتذبذب في الساعة في أوسد / جبي حاليا أكثر من 26 نقطة، وهذا الاستقرار كثيرا في السعر سيكون من المستبعد للغاية. في حين أن التجارة لديها أدنى خسارة منخفضة جدا (20 نقطة)، والتي قد تبدو وكأنها زائد، وفرص ذلك في الانتهاء من الربح منخفضة للغاية.
إذا كنا نعرف في المتوسط أن سعر أوسد / جبي يتحرك صعودا أو هبوطا بمقدار 26.4 نقطة كل ساعة، فلماذا يفعل أي شيء مختلف لهذه التجارة معينة؟ الجواب هو أن ذلك لن، والتجارة ربما من شأنه أن يؤدي إلى وقف الخسارة لهذا السبب.
بسبب التقلب في العملات الأجنبية، وهذا صحيح حتى لو استمر الاتجاه المتوقع.
وكانت المشكلة الأساسية مع الإعداد أن التاجر كان يحاول التقاط الكثير من الأرباح دون احتساب التقلبات.
تذكر أنه في النقد الاجنبى، التقلبات ليست شيئا يمكنك تجنبه عن طريق انتقاء التجارة دقيق أو استراتيجية ذكية. إنه اليقين المطلق.
هذا هو السبب في أنه من الأفضل بكثير لجعل التقلب العمل بالنسبة لك بدلا من ضدك.
والسؤال إذن عند إنشاء التجارة، كيف يمكنك أن تعرف أين تضع نقاط الخروج الأخرى من مجرد أخذ تخمين البرية؟ وفيما يلي شرح كيفية القيام بذلك.
حساب الخسائر وقف وتحقيق الأرباح باستخدام ماكسيمالس.
ويستند الأسلوب الذي يفضل استخدامه على تقنية تعرف باسم ماكسيمالز. ما يفعله هذا هو إعطاء صيغة دقيقة للعمل على احتمال أن يتحرك السعر مسافة معينة من العراء خلال فترة معينة.
هذا النموذج يعطي توزيع كامل للتحركات السعر لتقلب معين. هذا الأسلوب يعمل لأي إطار زمني، دقائق ساعات أو حتى أشهر. كما أنها تعمل بشكل جيد سواء مع التقلبات التاريخية (الماضية) أو ضمنية (في المستقبل).
عند تحديد نقاط الخروج التجاري، هناك ثلاثة أمور يجب أخذها بعين الاعتبار:
الإطار الزمني المتوقع للتجارة (المتعلقة بالربح المستهدف) سلوك السوق المتجه هدف الربح.
دعونا نلقي نظرة على كل من هذه.
الخطوة 1: الإطار الزمني.
نوع التاجر الذي سوف يكون له تأثير على الوقت الذي تحتاجه الصفقات الخاصة بك للبقاء مفتوحة للوصول إلى هدف الربح الخاص بك.
تاجر اليوم أو المتسكع عقد موقف لساعات أو دقائق أو حتى ثواني. على الطرف الآخر، يحمل تاجر يحمل مواضع لأسابيع أو أشهر. أما بالنسبة لمتداول الحمولة، فإن كسب رأس المال من التجارة عادة ما يكون أقل أهمية. والهدف هو عقد موقف مفتوح لأطول فترة ممكنة لتجميع الفائدة.
ومن الواضح أن الربح والوقت مرتبطان. لذلك في تحديد نقاط خروج التجارة الخاصة بك، فإن الخطوة الأولى هي معرفة بالضبط إلى أي مدى من المرجح أن يتحرك السعر في إطار زمني معين. بمجرد أن تعرف هذا، سوف تكون قادرة على اتخاذ قرار هدف الربح واقعية.
خذ المثال التالي. ويبين الشكل 2 أدناه ور / أوسد على فترات خمس دقائق (M5). يمتد المخطط على مدار 24 ساعة.
أول شيء أفعله هو حساب التقلبات على مدى الفترة التي اخترتها. من البيانات فتح / إغلاق، وأنا حساب أن يكون أكثر من 10 نقطة في كل فترة 5 دقائق.
مرة واحدة وأنا أعلم كيف متقلبة في السوق، وأنا يمكن أن المشروع السعر إلى الأمام للعمل على احتمال تحرك معين × ساعات (التي تحددها فترات 5 دقائق) في المستقبل.
للقيام بذلك، أحتاج إلى حساب ما يعرف باسم المنحنيات القصوى (انظر مربع للحصول على شرح). باختصار، أخذ تقلب كمدخلات هذه المنحنيات سوف تخبرني احتمال الحد الأقصى للسعر (سواء أعلى أو لأسفل) التي تم التوصل إليها.
ويبين الشكل 3 أدناه المنحنيات القصوى المحسوبة لمدة 1 ساعة إلى 24 ساعة قبل الرسم البياني ور / أوسد.
على سبيل المثال، بالنظر إلى المنحنى الأقصى لمدة 24 ساعة (الخط العلوي)، أعلم أن السعر لديه احتمال 76.8٪ لنقل 62 نقطة خلال 24 ساعة. في حين أن لديها احتمال 40٪ من التحرك أكثر من 141 نقطة في نفس الإطار الزمني.
المشي العشوائي.
أنا فقط أعطي وصفا موجزا هنا ما هي حسابات معقدة نوعا ما. أفضل نموذج السوق لدينا فوركس هو عملية خطوة عشوائية أو المشي العشوائي.
وهذا يعني فقط أنه في كل فاصل زمني، يتحرك السوق من خلال قيمة خطوة عشوائية. السعر يمكن أن يميل نحو اتجاه صاعد أو اتجاه هبوطي مع معلمة الانجراف.
في جوهرها، ويعد الفاصل الزمني وأكبر التقلبات، وزيادة السعر يمكن أن تتحرك من المستوى الحالي.
من هذه يمكننا حساب احتمال تغيير السعر على أي طول من الزمن.
صناديق التحوط والتجار المحترفين غالبا ما تستخدم المنحنيات القصوى أو بعض البديل منها. السبب أنها مهمة جدا هو أنها تسمح لك لإعداد التجارة الخاصة بك بدقة من حيث الوقت والربح التقاط. المنحنى يخبرك إذا كان مبلغ الربح الذي تريد جعله معقول من حيث الفترة الزمنية.
على سبيل المثال، وأنا أعلم ما إذا كنت ترغب في التقاط حركة 300 نقطة، وأود أن ينتظر على الأرجح عشرة أيام تقريبا على أساس مستوى التقلب الحالي. وذلك لأن منحنى، هناك فقط فرصة 10٪ من السعر يتحرك 300 نقطة في أي فترة 24 ساعة.
الخطوة 2: السوق.
إذا كان السوق مسطح، أو تتجه في اتجاه معين وهذا سيكون لها تأثير قوي على المكان الذي تضع توقف والأرباح. من حيث النموذج، وهذا يعني أن لدينا توزيع غير المتماثلة من تحركات الأسعار.
هناك العديد من الطرق للسماح لهذا، ولكن أبسط واحد وأنا أفضل هو استخدام تقلب مختلفة لنموذج الاتجاه الصعودي والسلبية.
إن الانحراف الإحصائي مفيد هنا لأنه يخبرك كيف أن توزيع التقلبات غير متماثل ويسمح لك بإضافة الانجراف صعودا / هبوطا.
المشي العشوائي - لا تتجه.
الاتجاه - الانجراف الإيجابي.
الاتجاه إلى أسفل - الانجراف السلبي.
مع المشي العشوائي، صعودا وهبوطا يتحرك السعر على قدم المساواة. عندما تتجه، وهناك حاجة إلى مجموعتين مختلفتين من منحنيات القصوى، واحد لرفع التحركات وآخر لأسفل.
الخطوة 3: هدف الربح.
بعد أن قررت على الإطار الزمني وعلى خصائص تتجه، يمكنني الآن اختيار الهدف الربح المناسب الذي سيعطي بلدي التجارة احتمال فوز عالية.
أقول لقد راجعت الرسم البياني، وقررت شراء على مستوى السوق الحالي، وأقرر أن هدفي سيكون +40 نقطة وقطع بلدي سوف يكون -100 نقطة.
الجدول أدناه يعطي احتمال الوصول إلى نقاط الخروج في كل من ظروف السوق الثلاثة.
الاتجاه +: الاتجاه في نفس الاتجاه.
تريند & # 8211؛ : الاتجاه عكس الاتجاه.
شقة: سوق جانبية.
إعداد التجارة بلدي ثم:
أخذ الربح +40 نقطة 82٪ احتمال الوصول إلى تب في غضون 24 ساعة.
وقف الخسارة -100 نقطة 57٪ احتمال الوصول سي خلال 24 ساعة.
ما يقوله هذا التحليل هو أن ور / أوسد لديه فرصة معينة للوصول إلى مستويات تب / سي ضمن الإطار الزمني التجاري. لكنه لا يقول لي الذي تم التوصل إليه أولا.
ما أود أيضا أن أراه هو احتمال التجارة في الواقع تحقيق الربح أو الخسارة. السعر يمكن أن تصل إلى وقف أولا، ثم أخذ الربح. في هذه الحالة، سوف تنتهي صفحتي مع خسارة. ويمكن بدلا من ذلك الوصول إلى الربح أولا، وفي هذه الحالة يفوز. بدلا من ذلك، قد لا تصل إلى وقف ولا تأخذ مستوى الربح في هذه الحالة لا تزال التجارة مفتوحة.
واستنادا إلى هذا التحليل يمكنني استخدام نظرية الاحتمالات القياسية للعمل على كل نتيجة للتجارة:
أفضل نتيجة يحدث إذا كان الاتجاه على المدى القصير ينعكس، وهذا هو إذا كان السوق يرتفع ويجعل بلدي شراء مربحة. وتحدث أسوأ النتائج إذا استمر الاتجاه في نفس الاتجاه (الاتجاه +). في هذه الحالة، لدي فرصة 42٪ من الصفقة تنتهي في الربح، و 47٪ فرصة لانتهاء بخسارة.
عندما أضع التجارة حتى ما أبحث عنه هو فرصة لتحقيق الربح، أن يكون على الأقل 1.5x فرصة التوصل إلى وقف. وهذا يعطي نسبة الفوز حوالي 70٪ أو أعلى.
أيضا، تذكر أنه إذا قمت بنقل وقف الخسارة أو أخذ الربح في حين أن التجارة مفتوحة التي تعطيك مجموعة مختلفة تماما من النتائج.
تحليل التجارة.
لنرى كيف تتحول مستويات التوقف وجني الأرباح للأطر الزمنية التجارية المختلفة، يمكنني العمل على المغلف، والتي سوف تعطيني نسبة الفوز ثابتة. ويبين الرسم البياني أدناه في الشكل 4 هذا رسمت لي مثال التجارة.
من هذا، أستطيع أن أرى أنه إذا كنت التداول على مدى فترة 12 ساعة، وأنا يمكن أن تختار تعيين:
ومن شأن ذلك أن يحقق نفس نسبة الفوز. كما أنها سوف تعطي ربحا أقل من +26.9 نقطة فقط.
مع الإطار الزمني على مدار 24 ساعة، أستطيع أن أرى أيضا كيف ستتغير النتائج المحتملة مع مرور الوقت.
يظهر الرسم البياني أدناه (الشكل 5) احتمال الفوز، خسارة، أو التجارة المتبقية مفتوحة على مدى 24 ساعة & # 8211؛ العمر المتوقع من بلدي التجارة.
من الرسم البياني، أستطيع أن أرى أنه لديه أعلى فرصة لإغلاق في الربح خلال أول 90 دقيقة من فتحه. وبعد ذلك، ترتفع فرصة حدوث خسارة كبيرة.
وذلك لأن المنحنيات القصوى تصبح تملق لفترات أطول. إذا قمت بفحص الشكل 3 مرة أخرى، سترى أن المنحنيات لمدة 24 ساعة و 18 ساعة متشابهة جدا، في حين أن هناك فرق كبير بين 1 ساعة و 6 ساعات المنحنيات. أعلى الفرق هو في الفترات القليلة الأولى حيث المنحنيات هي الأكثر حدة.
وأخيرا، وبالنظر إلى البيانات المذكورة أعلاه يمكن بعد ذلك حساب التوقعات المستقبلية للعثور على العائد المتوقع من شراء وجانب البيع.
إدارة الأموال.
وكما هو موضح أعلاه، يجب أن تعمل مسافات التوقف من حيث هدف الربح ومستويات التقلب.
التجار الجدد في كثير من الأحيان وضع وقف الخسائر ضيقة جدا، والتفكير أنها تقلل من المخاطر. والسبب المعتاد لذلك هو أنهم يستخدمون نفوذا كبيرا ويحاولون تقليل التعرض عن طريق وضع حدود على الصفقات الفردية. فمن الأفضل إدارة المخاطر من خلال حجم التجارة (التعرض) من استخدام وقف الخسائر التي لا معنى لها.
لنفترض أنك ترى فرصة تداول، ويجب أن يكون السحب المحتمل 300 نقطة للحصول على هذا الربح. إذا كان 300 نقطة ليست خسارة مقبولة، فمن الأفضل للحد من النفوذ وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى أسفل لتعطيك المزيد من المرونة.
بدلا من تداول الكثير، النظر في التداول في عشر من وحدات الكثير أو أقل.
والأهم من ذلك هو أن الخسارة المحتملة (أو مبلغ السحب) على التجارة يجب أن تكون قابلة للإدارة داخل حسابك. وينبغي أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية شاملة لإدارة الأموال حتى تعرف حدود الخسارة الخاصة بك وأن هذه الخسائر، حتى في الخلافة، لن تتسبب في طلب هامش أو إفلاس حسابك.
تذكر، الإفراط في الرافعة المالية هو القاتل رقم 1 للتجار الفوركس الجدد.
وقف الخسارة حاسبة.
أنا أقدم جداول البيانات إكسل مع جميع الحسابات هنا بحيث يمكنك تحميل البرنامج ومحاولة هذا النظام من لنفسك.
للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام الورقة، يرجى الاطلاع هنا. لا يحتوي جدول البيانات على خلاصة الأسعار المباشرة التي يستخدمها مؤشر MT4، ولكن يمكنك لصق بيانات الأسعار السابقة من ميتاترادر يدويا من أجل تحقيق الربح الأمثل ووقف الخسائر بنفس الطريقة التي أوضحتها.
مؤشر ميتاتريدر، الذي يفعل نفس الحسابات في الوقت الحقيقي، ويتضمن ميزات إضافية هو متاح أيضا. انظر أدناه لمزيد من التفاصيل.
هل تريد أن تبقى على اطلاع؟
التداول دون توقف الخسائر قد يبدو وكأنه أخطر شيء هناك. قليلا مثل تسلق الجبال. كيفية الاستفادة القصوى من أنواع طلب الفوركس.
وغالبا ما ينظر إلى الأوامر على أنها لا أكثر من عرض جانبي على العمل الحقيقي للتجارة. ولكن النطاق. القيمة المعرضة للخطر: كيفية حساب مخاطر الفوركس.
لإدارة هذه المخاطر، ما يفعله البعض هو جعل تخمين بسيط لتقدير الخسارة المحتملة المعنية. لماذا فشل معظم استراتيجيات خط تريند.
الاتجاهات هي كل شيء عن التوقيت. الوقت لهم الحق يمكنك يحتمل أن التقاط خطوة قوية في السوق. يوم التداول حجم الانفجارات.
تعمل هذه الاستراتيجية من خلال الكشف عن الاختراقات في اليورو مقابل الدولار الأميركي في الأوقات التي يتزايد حجمها بشكل حاد. عادة. ذي إنغولفينغ كاندلستيك تريد & # 8211؛ كيف يمكن الاعتماد عليه؟
ربما كنت قد رأيت هناك عدد لا يحصى من المقالات على شبكة الإنترنت تعلن استراتيجيات تجتاح هي بالتأكيد. كيلتنر قناة استراتيجية اندلاع.
الطريقة الكلاسيكية لتداول قناة كيلتنر هي لدخول السوق مع كسر السعر فوق أو أقل.
لدي صعوبة في إعادة إنتاج النتائج.
أحاول حساب أدنى منحنى -1HRS في Fig3.
أستخدم بياناتك من Fig2 & # 8211؛ خطوة 5 دقائق مع التقلب 10 نقطة.
وفقا للمعادلة في المربع:
(0) = 0 = 100٪ = 22.56٪
(2) 12 (*) (فاكت (7) * فاكت (5))) * 100 = 19.34٪
لست متأكدا بالضبط من النتائج التي تشير إليها. للوصول إلى النتيجة النهائية هناك & # 8217؛ s سلسلة الاحتمالات التي يجب أن تحسب من خلال كل شريحة الوقت.
وقد تم إجراء الأمثلة المعروضة ل يوروس، مع مجموعة معينة من المعلمات في ذلك الوقت.
شكرا على ورقة مثيرة للاهتمام.
هل يمكنك مشاركة كيفية حساب التقلبات الصاعدة والهبوطية؟
هل يستخدم مؤشر وقف الخسارة / الربح الخفيف النموذج الإحصائي نفسه لتوزيع الأسعار لحسابات الاحتمالات كما هو الحال في عرض جداول البيانات إكسيل أو أكثر تعقيدا؟
لا أنها مختلفة، يرجى الاطلاع على الردود السابقة على نفسه.
شكرا جزيلا لجهودكم ستوبلوس / أخذ الربح info. i باستخدام الروبوت الهاتف، وأيضا تحميل سي / تب آلة حاسبة، ولكن لا يمكن العثور على الميزات التي تحتاج إليها من بلدي ميتاتادر الروبوت. كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟
أشكركم على مقالاتك، وهذا على وجه الخصوص وجدول البيانات الذي هو أداة عظيمة في رأيي.
سأحتاج فقط إلى تحديد المواعيد: في الورقة & # 8220؛ بروك & # 8221؛، الخلية & # 8220؛ السعر الحالي & # 8221؛ يستخدم فقط لحساب مستويات تب و سي، أليس كذلك؟ حاولت إدخال أسعار مختلفة جدا ولكن لا شيء يتغير في نتائج الاحتمالات للفوز / فضفاضة، إسك.، فقط يتم إعادة حساب مستويات سي / تب. سؤالي هو: الآن على اليورو مقابل الدولار الأميركي على سبيل المثال نحن في الحد الأعلى من قناة صاعدة بقوة. إذا اشتريت الآن، كيف يمكن لنسبة الفوز أن تكون هي نفسها في نفس الفترة من الوقت كما لو أنا & # 8217؛ د شراء في منتصف القناة أو في الحد الأدنى؟
شكرا على الرد اللائق.
يعد جدول البيانات عرضا مبسطا فقط ولا يقوم بأي من خلاصات البيانات المباشرة التي يقوم بها المؤشر.
شكرا لهذا المنصب الكبير. أشعر بالثقة جدا حيال ذلك.
وأنا أعلم أن سنوات قليلة مرت منذ كتاباتك، ولكن لدي سؤال: على & # 8216؛ بروك & # 8217؛ (D، 34) لديك ثابت ثابت من 0.85 & # 8211؛ هل هناك أي شيء سحري في ذلك؟ ربما سؤالي لا معنى له، وأنا & # 8217؛ م آسف حقا إذا كان.
هذه القيمة غير مستخدمة في أي مكان في الورقة.
لماذا أحصل على أقل & # 8220؛ تعيين الأرباح في & # 8221؛ من سعر الشراء؟ أنا تجريب وتعيين قيم سعر كيرنت مختلفة ولكن لا يهم ما & # 8211؛ أنا الحصول على الربح الذي لن يكون حقا الربح. وهنا ما أراه:
لدي نظام خاص بي لاستخدام وقف الخسارة. أنا دائما استخدام نسب فيبو وأبدا تعيين أي أقل من مستوى المحور اليوم. يعمل بها في معظم الأحيان.
عظيم شكرا لك.
التفكير معقول جدا و سوبورتيد جيدا. ولكن لما فهمت وود وود أن يكون من المستحسن في المثال المحدد، سيكون لفتح مع هذا الإعداد من سي / تب وإغلاقه مع خسارة أو قفل الأرباح بعد 90 دقيقة إلى 1 ساعة، منذ بعد تلك الفترة الزمنية، فإن الزيادة من احتمال ضرب سي سيزيد بشكل كبير. ما رأيك؟
نعم هذا صحيح تماما احتمال إما وقف أو الربح ضرب يمكن أن يكون أكبر بكثير بعد خطوة كبيرة & # 8211؛ هذه الاحتمالات تتغير كل ثانية. وسيكون قرار استخدام الاستراتيجية هو ما إذا كان سيتم نقل نقاط التوقف أو إغلاقها عند تلك النقطة.
ماذا لو أريد أن يكون لها ربح غير محدود؟ على سبيل المثال استثمر 300 على زرب وأنه يضرب 3000 دولار أمريكي. ربحي هو 2700 على الاستثمار الأصلي من 300 حتى بلدي ماكس هو 5700. هل هناك طريقة وجود ربح غير محدود إذا كنت تريد أن تبقي السماح بلدي زرب تنمو؟ ماذا لو أريد أن يكون هذا ينمو حتى يصل إلى 1 مليون؟ سوف اتورو اسمحوا لي أن تفعل ذلك؟
مرحبا ستيف & # 8211؛ مادة كبيرة! هل يمكن أن يرجى تقديم المشورة كيف مكافأة: يتم حساب المخاطر. أنا مبتدئ وحتى الآن كنت حساب مكافأة: خطر فقط عن طريق تقسيم النقاط تب / سي النقاط، ولكن علمت أنه ليس صحيحا بعد قراءة مقالك. أنا لست قادرا على الحصول على الرقم الرياضي هو مبين في ورقة اكسل لنسبة الفوز الهدف اخترته. هل يمكنك أيضا أن تظهر مع مثال على كيفية كسب الاحتمالات التجارية واحتساب الخسائر التجارية المحتملة. شكرا جزيلا.
أعجبتني مقالك جدا. أنا أتساءل، هل لديك جدول لحساب المنحنيات القصوى؟ كما هو الحال في الشكل 3. أنا & # 8217؛ تحميلها ملف وقف الخسارة ملف إكسيل، ولكن هذا واحد ليس هناك، أو على الأقل لا أستطيع أن أرى ذلك.
هذا الرسم البياني من جدول بيانات مختلف. قد تذهب في واحدة من أدوات الانترنت في مرحلة ما.
مرحبا ستيف. كنت أبحث عن حل لوضع وقف الخسارة وجاء عبر مقالك. شكرا لك على ما يبدو حلا رائعا. أنا لا تستخدم MT4، ولكن كانت قادرة على تصدير دات التاريخية. تحدي الوحيد هو أنني لا يمكن لصق البيانات في الأعمدة المقدمة، حيث يتم حماية الخلايا. كيف يمكنني الحصول على حول هذا؟ هل يمكنني الحصول على كلمة المرور؟
كلمة المرور غير مطلوبة. يحدث هذا عند لصقها في صفوف كثيرة جدا للنطاق. مجرد مقطع الصفوف إلى الحد الأقصى المسموح به عدد ويجب أن يكون على ما يرام.
مرحبا ستيف، ونأمل أن تفعل جيدا 🙂 مؤشرات رهيبة & # 8211؛ أنا أحب كيف يفسر كل شيء رياضيا ويجعل من المنطقي! (لدي خلفية الرياضيات / الهندسة). اشترى بالفعل عدد قليل من المؤشرات وتبحث عن بلدي المقبل لشراء 🙂
بالنسبة لمؤشر وقف الخسارة / جني الأرباح هذا، هل هناك أي سبب لاستخدام 288 فترة لتوليد المخرجات؟
أجد أن معظم الاتجاهات على أزواج I التجارة تتحرك في 20-30 دورات الفترة، لذلك يمكنني استخدام ذلك كمدة أخذ العينات حتى أستطيع على سبيل المثال تقديم رسم بياني 15 دقيقة ولها قيمة سلتب التي تتزامن (بدلا من استخدام أطول ويجب أن تتشاور مع الإطار الزمني الأقصر لقيم سلتب). هل هذه الفترة قصيرة جدا؟
ما يمكن أن يكون باردا هو إذا كان يمكن عرض قيم سلتب وقت أقصر على الرسم البياني أطول.
نأمل ما كتب يجعل من المنطقي! شكر.
هناك & # 8217؛ s لا سبب خاص للفترة 288 بخلاف يوم واحد كامل في الرسم البياني M5. كما أنه في حدود الأماكن التي ستعمل فيها الحسابات. حوالي 20 إلى 1000 فترات هو الأمثل.
هذا هو الاشياء الرائعة. هل هناك أي طريقة لاستخدام جدول البيانات للأسهم؟
أنا تداول الأسهم أكثر من الفوركس.
وينبغي أن تعمل على المدى القصير، يوم التداول على سبيل المثال. ربما تحتاج إلى إجراء بعض عمليات توسيع البيانات في جدول البيانات اعتمادا على نطاقات السعر.
& # 8220؛ بدلا من تداول الكثير، ضع في اعتبارك التداول في عشر وحدات أو أقل. & # 8221؛
هذا هو المبدأ الأساسي في فن التداول.
وهناك الكثير من الناس الذين هم أقل من حجم التجارة واحد كامل العقود أو العقود الآجلة.
على الرغم من أن تداول وحدات أكثر مرونة لا يعني أنك ذاهب للفوز & # 8230؛ وهذا هو قصة أخرى.
ما هي الصيغة التي تستخدمها لتقدير المعلمات المتجهة من عينة البيانات؟
ما هو الجزء الذي تشير إليه بالضبط؟
وتستند صيغة تقدير أي تحيز متجه إلى مقياس للتقلبات الصاعدة / الهبوطية. في الأمثلة أعلاه (منحنيات قصوى) a & # 8220؛ السوق المسطح & # 8221؛ نموذج. هذا لا يعني أي اتجاه يعني فقط هناك & # 8217؛ ق أي افتراض مسبق حول اتجاه هذا الاتجاه.
ستيف، شكرا جزيلا على هذه المقالة. وفقا ل ويكيبيديا (هتبس: //en. wikipedia/wiki/Random_walk)، يجب أن يكون الجزء الثاني من فاكتوريال ن-م، وليس م + ن. هل هذا خطأ مطبعي أم لا أفتقد شيئا؟ شكر.
الصيغة I & # 8217؛ التي تظهر في المربع أعلاه هي أنه لإيجاد احتمال الوصول إلى نقطة قصوى في المشي العشوائي & # 8211؛ أي نقطة عند أو أقل من الحد الأقصى. راجعت هذا الآن فقط مع نسخة ويكيبيديا وفي الواقع ما لم ن (الوقت الذي تتطلع إليه) هو صغير جدا الصيغتين (ن + م) أو (ن - م) تعطي نتائج متطابقة. ويرجع ذلك إلى تناظر الدالة التوافقي. ولكن واحد الحق وفقا لمبدأ التفكير هو (ن + م). هناك & # 8217؛ s أيضا حالة خاصة لاستخدام (ن + م + 1) حيث التكافؤ يختلف في م و ن. وبسبب التماثل (م + ن + 1) مطابق ل (ن - م). مرة أخرى ما لم يكن n صغيرا جدا هذا فاز فرقا كبيرا للأرقام إذا كنت تستخدم إما (ن + م) أو (ن - م).
شكرا جزيلا للتفسير. هل يمكنك أيضا توضيح كيفية ارتباط m ب 62 نقطة؟
كما أفهمها:
n = إجمالي عدد الخطوات.
m = عدد الخطوات المطلوبة للمس +62 نقطة.
في الصيغة ونحن نعرف ما هو احتمال أن الحد الأقصى سيحدث بعد الخطوات م، ولكن كيف يرتبط هذا مع +62 نقطة. كيف نعلم أن هذا هو 62 نقطة وليس أكثر / أقل؟ شكر.
وتعتمد حركة النقطة على عامل التحجيم في العملية العشوائية. وهذا التحجيم يحكمه أمران:
الفترة الزمنية لكل خطوة & # 8211؛ على سبيل المثال. إذا كان & # 8217؛ ق 5 دقائق، 15 دقيقة، 1 ساعة أو أيا كان.
وثانيا التقلب لأن ذلك سوف اقول لكم الحركة المتوقعة في عملية عشوائية لخطوة زمنية معينة.
من ذلك يمكنك العمل على المسافة المتوقعة وتحويل إلى نقطة أو في المئة.
مرحبا ستيف هل يحدث لمعرفة نظرية المالية التي يحدث أن يكون على اتصال وثيق مع وقف الخسارة النظام؟ مادة لطيفة جدا.
وتستند النظرية الأساسية دائما على نماذج الاحتمالات العشوائية. ويستخدم هذا لتوصيف تقلبات الأسعار والمخاطر. في النظرية الأساسية تم العثور على توصيف التقلب، ثم يتم استخدام هذا كطريقة لنمذجة تطور الأسعار. That being in terms of a probability distribution that allows some kind of forward prediction. But there are plenty of others which cover more obscure areas.
There’s also distortion risk models which try to model long tail events. For example the process of stop losses distorting prices as certain levels are hit or of high-impact/low probability events that fall beyond conventional models.
Financial risk management and VAR theory is a good starting point.
Maybe you are planning mt5 version of this indicator? I already have mt4 version, but mt4 is a lot slower in backtesting.
أتمنى لك نهارا سعيد.
They said mt5 is faster. Cannot say have seen a difference yet in my backtesting but I guess it depends what you are doing.
There isn’t an MT5 version at the moment, maybe later on if there’s more demand for it.
A very interesting article.
On Feb 23 2018, you gave the equations for p(win), p(lose) & p(open) in an answer to BYO2000. Most of it makes sense to me, but can you please explain how to arrived at the equations for p(win first) and p(lose first).
بالتأكيد. This is a conditional probability using standard theory.
If the price touched both the stop loss and the take profit during a time frame then.
there are two distinct probabilities with that set: Either it touched the SL first or it touched the TP first.
during that period. Hence the two different cases to count for this.
Great job, but I personally don’t trust that much the random walk theory. It states, that future princes are normally distributed and the probability to take each value depends on the standard deviation (volatility in this case.)
Based on that, how can big price fluctuations be explained ? For example, taking random walk as an absolute truth, it would be extremely bizarre to see prices fluctuations above 3ơ (3 times the volatility) since probability is less than 1% but if you look at the market it has happen quite a lot.
If you required the specific examples let me know I will show you.
I want to know your opinion about this, and if is possible, have an idea of how efficient is this strategy when you use it.
I completely get where you’re coming from. A lot of people – especially technical traders – don’t agree with the RWM. That’s their opinion. I am not going to spend a lot time defending it as there are people out there who can do a lot better job than I can. Though what I can say is that much of the criticism I’ve seen is unjustified or just plain wrong. What you say above only holds true if you assume that volatility and drift in the model never changes. Actually though these components are changing all the time.
Volatility measuring is by definition lagging so you can never know what the instantaneous volatility is. You can only estimate it based on information available at the time. So when you say a 3x volatility move, what that really means is 3x what the volatility was in the past. Not what it is at a given instant. This is a limitation of measurement not the model. As I mentioned in the article implied volatility can give you a forward measure and that can be used instead.
So far RWM is the best and simplest explanation of market moves I have yet seen. If something better comes along I’ll be the first to use it. I’ve seen advanced simulators and I can tell you that you can’t tell the difference between them and any other price chart – every type of chart pattern is seen and is reproducible. The word “random” just seems to be a red flag to a lot of people. But the RWM has both a deterministic and non-deterministic part and it’s the deterministic part we try to discover and trade on.
Hi can you explain how to upload new metatrader data in the excel spread sheet please? Thanks your help is appreciated.
I would be grateful if you could perhaps give a more detailed explanation as to how you calculated the “maximals” table (as used in your Excel Worksheet).
At first glance, it does seem to be related to some form of cumulative function of the “p(Yn=m)” probability you mention in the “Random Walk” explanation box – maybe some kind of cumulative distribution function, but it is not described here.
I read the related material and links provided about the “Random Walk”, as well as other sources of information by different authors, but can’t seem to find anything that would explain how you calculated the “maximals” table.
The maximals are a forecast of how far the price is expected to move (maximal distance) over a certain time. That’s taken from the random walk model with or without a drift component. The drift gives the trend so that allows the model to forecast changes in different directions (other than a flat market). There are standard mathematical procedures for working this out and creating a discrete time-based probability distribution from it. From that distribution it’s possible to work out the probability of a price move within a certain time interval.
There’s some more discussion about it here. Duke uni also has a lot of good info on this subject. The above papers are giving an overview.
There’s something I don’t understand. Your chances of winning are higher (let’s say 68.3% to cite your example), but the amount you would win is lower (26.9) than the amount you lose (-67.3).
This leads to a negative expected return:
So, if you run this strategy many times you’ll end up losing money, right?
You also have to account for the probability of the trade still being open. There’s an 8% probability that the price doesn’t reach either the stop or take profit and that accounts for the missing value in the expectation. So the value (1-0.683) in your formula doesn’t account for all other outcomes which have to be integrated over to find the true expectation. There’s always a finite probability that the trade will be open however long you wait. If you look at figure 5 for example the p(open) graph gets smaller but it never quite becomes zero. In either case this is a truth of computation – it’s not something that applies just to this strategy.
Indeed, the expected profitability of a trade if I am not mistaken should be an integral of an asymmetric capped maximal curve. Have you per chance made this computation in your testing, as I think this is the most relevant quantity to optimize on?
Another thing is that this is still very simplistic in the sense that the construction of your stop loss and take profit are based on how you built your signal. My understanding is that the signal you built is a simplistic version of something along this line: if you feel that the market is overselling an asset (downward trend) you will buy (hence the trend+ and trend - that were not very intuitive on the first reading). Then wanting to build your asymmetric maximal curve makes sense since you look at an asymmetric volatility which kind of tell you if the trend was fundamentally stopping and the future was noise, I can still expect the market to trend lower by x pips due to underlying volatility. I am not sure the way you measure it though makes sense given that in fact, what you want to look at is the volatility of the price if there were no trend going on, which will give you limit that will be breached quickly if the trend was to continue and the prediction was wrong. I feel this is in a sense a better way to include the potential signal into your stop loss, as the stop loss should then be tighter but on a justifiable note.
Overall I quite like the ideas you expose here, but I feel the main point which is the expected return computed from the integration of maximal curve is missing, as this is what is verifiable in live trading or backtest.
The more interesting question to me is the reverse hypothesis. That being the maximum likelihood estimator (MLE) of the trend and volatility given a noisy sequence of prices. Because without knowing this any expected return would in any case be zero when you cannot make any prior assumption on trend direction (the deterministic) and you have a symmetric range of probabilities. Solutions to the MLE can be found but that does mean using Monte Carlo simulation or something similar since there are no closed forms to this problem. This is something we are working on.
Does that indicator work on anything for e. g. on CFD or just forex?
It should work on most instruments including CFDs: Metals, Oil and so on. If you have any problems just raise a support request.
i think if you use rrr like this, this %82 tp probability also cant do any help for our accounts,
but may be this is what us new traders want to hear, wide stop loss and tight take profit, it is alluring for newbies.
özkan (izmir/ Turkiye)
Nobody here is recommending an sl or any other value.
The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade.
If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur.
Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts? I have Excel 2018 but there is no apparent way to paste data in the Input tab.
Yes it is still active. No, it’s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2018 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I’ll take a look.
Thanks, the problem seemed to be with Excel 2018. I tried 2018 and it works fine.
Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr = s5*sqrt(24*60/12)=0.01697pips. Then for P(X>=TP) we can use z = (x-mu)/s24 and Pr(z>=(TP-mu)/s24), for TP=40pips and mu=0, im not getting 82%probability but 100%. I’m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves?
Please see reply below.
Hi, nice article I’m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves.
Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z=(x-mu)/s = x/s if mu=0, s=0.001 then calculate P(z>c) where c is TP. So if s5=0.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24=s5*sqrt(24*60/5)=0.01697, if target price is 40pips then is P(x>=.0040) or using z, P(z>=0.0040/s24) but this doesn’t give me 82% chance of reaching TP?
Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the “end” of the holding period. but that’s not what we want, we want to find P(z>c) at any intermediate time? Would be great if you could explain.
It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(z>c) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes.
Excuse me Steve,
is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair? I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL… While with EURUSD values it works perfectly.
Yes it is compatible with AUD/USD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the “pip value” selector.
Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you:
This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TP/SL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade.
Is it available for download free? Does it work on “live” data taken directly from MT4 without the need to export them?
Thank you very much for your answer and for your website!
Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future – but that would depend on the interest as it would need to be recoded.
is this spreadsheet valid only for the Pounds pair?
It should work with any pair. If you’re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab.
Hi, I can`t paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do?
If your data is all in one column as it sounds then you need to use the “text to column” function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you.
One of the best articles I’ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me!
problem with excel file can you upload it again?
You will need Excel 2018 or later otherwise some of the features will not work.
Hi, I can`t paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. ماذا علي أن أفعل؟
That’s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades? Why I said so? What being said is that If I my trade set up were 2/1 RRR, which I have to set my SL at -200% and TP at +100%. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win? Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it? or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style?. Thank you very much for your consideration in advance.
It’s a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesn’t make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions.
A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesn’t make much sense to allow say a 2:1 SL/TP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true.
مادة كبيرة. Can you explain why you calculate volatility on open/close data? “From the open/close data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.” Why don’t you use the ATR or high/low data? I’m trading daily charts, so the difference is quite large.
You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TP/SL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used.
thank you for your good strategy . i have question : i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min.
for 1 hour for distance 51. which gave us n=12 and m=6 for box formula. but i calculate 5% for probability and from your curves it seems true percentage is 15% can you tell me why my result are different ?
Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at.
Probably the best forex article I ever read.
Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component=1? Or less?
شكرا لكم مقدما. وداعا.
“You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. على سبيل المثال. If you have very close TP/SL then these have near 100% chances of being hit.” If you imagine a space of outcomes you have.
P(Neither TP nor SL hit)”
EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round.
(One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely.
Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
(The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. )
What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long – Measuring the strength/continuity of reversal moves.
-Does assigning probability described applies to risk events like ECB?
Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to predict an outcome. Major news releases – those with very high impact – are by their nature unpredictable and can/will change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis.
-What’s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it)? example would you have longed the EURNZD.
Absolutely, contrarian trades can and do work – but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn’t long EURNZD – simply because of the swap yield of -4.24% on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you’re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later.
The maximal curves show the probability of how many pips price will move in /either/ direction right? I don’t quite get how the curves can be applied to just TP. على سبيل المثال. if we want to know the probability of TP of +40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82%, but wouldn’t it be 40 pips in either direction? أي. 41% of +40 pips & 41% of -40 pips? (because I’m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I’m missing something – apologies if it’s a dumb question. شكر!
No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored.
So for eg: P(Z>+40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the +40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point.
With no drift, yes it would be the same (41% for a move either side).
(apologies again, I’m a bit slow) let’s see if I got this. The SL is a separate case.
So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Z>+40pips) + P(Z+40pips) = 41% ?
ليس تماما. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached – and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going +40 pips or higher within 24 hours. That’s P(Z>+40 pips) from the 24-hour curve & it’s 82%. After 1 hour, its 28% (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.)
Thanks for your patience Steve 🙂
It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + P(Z+40pips)=82%. If so, doesn’t that also imply P(Z<-40pips)=82%, which surely cannot be? I'm lost here.
مرحبا بك.
I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.):
–What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z>+40pips) + –P(Z+40pips)=82%.
There is no addition here (did you mean P[Z 40pips, it gives this as 82% from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82% chance of being struck.
Very cool idea & مادة كبيرة! I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open)? شكر!
بالتأكيد. It’s standard probability theory:
Say p(wl) = P(price hits SL & TP)
P(wl) = p(TP hit) x p(SL hit)
p(win first) = p(TP hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(lose first) = p(SL hit) x p(wl) / ( p(TP hit) + p(SL hit) )
p(win)=p(TP hit) – p(lose first)
p(lose)=p(SL hit) – p(win first)
Thanks Steve. I love your articles.
Could you commend on reversal moves? Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583.
100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops – where you don’t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses.
I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100+ stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one’s position is in several trades at the same time.
EUR/AUD is quite a volatile pair, with about 50% higher volatility than EUR/USD at the moment.
That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP=56/SL=250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there’s very high swap rate (-3.13%) to take into consideration.
Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I’m of the view that it’s better to have a lower leverage so that these events can be withstood – because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really.
شكر. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing.
SL=250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.)
Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well.
I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong.
Could you write an article on basket trading? I have been practicing, don’t know if this is something doable on a live account.
nice idea! thanks steve, i will try this out and see how it works.
